修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；
其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率波吧单庆革兰阶利纸，k为年付息次数。
修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动值，即delt来自a_P/P、修正久期大的债券，利率上升所引起价格下降幅度就越大，而利率下降所引起欢米图的债券价格上升幅度也360问答越大。
可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利压置被补率上升风险能力强；但相应地，在道先英利率下降同等程度的条件下视谁，获取收益的能力较弱。
修正久期公式
jacky
2023-12-20 02:13
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